Vincent Goulet

Professeur titulaire

Vincent Goulet est professeur titulaire à l'École d'actuariat. Il a créé avec ses étudiants actuar, le premier paquetage de fonctions actuarielles pour le système R. Aujourd'hui principalement impliqué dans l'administration universitaire, il continue néanmoins de partager avec les étudiants de l'École sa passion pour les aspects numériques des sciences actuarielles.

Champs d'intérêts

  • Théorie de la crédibilité
  • Programmation en R
  • Méthodes numériques
  • Méthodes statistiques
  • Modélisation des distributions de sinistres
  • Théorie du risque

ACT-2002 Méthodes numériques en actuariat
ACT-2005 Mathématiques actuarielles I.A.R.D. I
ACT-2008 Mathématiques actuarielles I.A.R.D. II
IFT-1902 Programmation avec R pour l'analyse de données

Domaines de recherche

  • Sciences actuarielles
  • Théorie de la crédibilité
  • Modélisation de provisionnement
  • Actuariat numérique
  • Programmation en R

  • Livre : Goulet, V. (à paraître). "Introduction to R and S-Plus programming", Springer,
  • Gesman, M. et collab. dont Goulet V. (2018). "ChainLadder: Statistical Methods and Models for Claims", Reserving in General Insurance. Paquetage R version 0.2.6
  • Goulet, V. (2018). "Théorie de la crédibilité avec R", Document libre publié sous contrat Creative Commons. https://vigou3.gitlab.io/theorie-credibilite-avec-r
  • Goulet, V. (2018). "Méthodes numériques en actuariat", Document libre publié sous contrat Creative Commons. https://vigou3.gitlab.io/methodes-numeriques-en-actuariat/
  • Goulet, V. et collab. (2018). "actuar: Actuarial Functions and Heavy Tailed Distributions", Paquetage R versions 2.1-1 (2017-05-06), 2.2-0 (2018-01-07), 2.3-0 (2018-02-07), 2.3-1 (2018-03-19)
  • Goulet, V. Vidéo "La formation hybride en enseignement des sciences", publiée par le Bureau de soutien à l'enseignement de l'Université Laval. https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/developper-un-cours-en-formation-hybride
  • Goulet, V. (2017). "Programmer avec R", Document libre publié sous contrat Creative Commons. https://vigou3.gitlab.io/programmer-avec-r
  • Goulet, V. et Beauchemin, D. (2017). "Actuarialsymbol: Actuarial symbols of Life Contingencies and Financial Mathematics ", Paquetage LaTeX version 1.0a
  • Beauchemin, D. et V. Goulet (2017). "Typesetting Actuarial Symbols Easily and Consistently with Actuarialsymbol and Actuarialange", TUGBoat, 38(3), 350-353
  • Goulet, V. (2017). "ulthese: la classe pour les thèses et mémoires de l’Université Laval", Paquetage LaTeX version 4.4
  • Belhaj, H., Goulet, V. et T. Ouellet (2009). "On parameter estimation in hierarchical credibility", ASTIN Bulletin, vol. 39, no. 2,
  • Dutang, C., Goulet, V. et M. Pigeon (2008). "actuar: An R package for actuarial science", Journal of Statistical Software, vol. 25, no. 7,
  • Goulet, V., Jacques, M. et M. Pigeon (2008). "expert : Modeling without data using expert opinion", R Journal, vol. 1,
  • Goulet, V. et L.-P. Pouliot (2008). "Simulation of compound hierarchical models in R", North American Actuarial Journal, vol. 12,
  • Goulet, V. et M. Pigeon (2008). "Statistical modeling of loss distributions using actuar", R News, vol. 9, no. 1,
  • Goulet V., Forgues, A., et Lu, J., (2006). "Credibility for Severity Revisited", Journal 10, 49-62.,
  • Goulet V. (2001). "A Generalized Crossed Classification Credibility Model", Insurance: Mathematics and Economics 28, 205-216
  • Goulet V. (1999). "Extensions en théorie de la crédibilité à classification croisée", thèse de doctorat, Université de Lausanne,
  • Goulet V. (1998). "A Note on Optimal Parameter Estimation Under Zero-Excess Assumptions", Insurance: Mathematics and Economics 23, 111-117
  • Goulet V. (1998). "Principles and Application of Credibility Theory", Journal of Actuarial Practice 6, 5-62
  • Goulet V. (1997). "On Approximations in Limited Fluctuation Credibility Theory", Proceedings of the Casualty Actuarial Society 84, 533-552
  • Goulet V. (1994). "Théorie de la crédibilité: histoire, principes et applications", mémoire de maîtrise, Université Laval,
  • Goulet, V. (). "Credibility theory", Encyclopedia of quantitative risk analysis and assessment, sous la direction de Brian Everitt et Ed Melnick, Wiley,
  • Goulet V. (). "Optimal Parameter Estimation in Crossed Classification Credibility", Soumis à Insurance: Mathematics and Economics

  • Doctorat en sciences actuarielles, Université de Lausanne, Suisse (1999)
  • M. Sc. Mathématiques, Université Laval (1993)
  • B. Sc. Actuariat, Université Laval, (1992)