Les intérêts de recherche du professeur Karim Barigou couvrent la gestion et la modélisation du risque de longévité, la valorisation et la couverture de produits d’assurance et produits dérivés en marchés incomplets, mais aussi l’application des sciences de données à l’assurance vie.
Champs d'intérêts
- Modélisation, évaluation et gestion quantitative des risques financiers et biométriques en actuariat
- Valorisation market-consistent en assurance vie
- Problème de couverture en marchés incomplets
- Modélisation de la mortalité stochastique
- Gestion actif-passif des fonds de pension
- Applications de la statistique en actuariat
Coordonnées
Pavillon Paul-Comtois, local 4163
418-656-2131
poste
405966
karim.barigou@act.ulaval.ca