Ghislain Léveillé

Professeur titulaire

Ghislain Léveillé est professeur titulaire depuis 2002. Il poursuit des recherches en théorie du risque, contribue régulièrement aux activités d’enseignement, d’encadrement d’étudiants gradués, d’organisation de séminaires et d’ateliers, de comité de programme des études gradués, tout en participant au comité paritaire des assurances collectives de l’Université Laval.

Champs d'intérêts

  • Théorie du risque
  • Mathématiques financières
  • Mathématiques actuarielles
  • Processus stochastiques
  • Probabilités
  • Statistique
Ghislain Léveillé, professeur à l'École d'actuariat

ACT-1001 Mathématiques financières
ACT-2009 Processus stochastiques
ACT-2010 Séries chronologiques
ACT-3000 Théorie du risque
ACT-7002 Modèles avancés de la théorie du risque

  • Théorie du risque
  • Mathématiques de pension et de finance
  • Probabilité appliquée

  • Hamel, E. and G. Léveillé (2013). "A Compound Renewal Model for Medical Malpractice Insurance", European Actuarial Journal, volume 3, Issue 2, 471-490
  • Léveillé, G. (2012). "Bivariate compound renewal sums with discounted claims", European Actuarial Journal,
  • Garrido, J., Léveillé, G. and Y. F. Wang (2012). "The Distribution of Discounted PH-Renewal Processes", Submitted to Insurance : Mathematics and Economics,
  • Adékambi, F. and G. Léveillé (2011). "Covariance of discounted compound renewal sums with a stochastic interest rate", Scandinavian Actuarial Journal 2, 40-55,
  • Adékambi, F. and G. Léveillé (2011). "Joint moments of discounted compound renewal sums", Scandinavian Actuarial Journal 1, 138-153,
  • Adékambi, F and G. Léveillé (2010). "Discounted compound renewal sums with a stochastic force of interest", ARCH Proceedings of the 45th Actuarial Research Conference, Vancouver,
  • Garrido, J., Léveillé, G. and Y. F. Wang (2010). "Moment generating function of compound renewal sums with discounted claims", Scandinavian Actuarial Journal 3, 165-184,
  • Bédard, D. et Léveillé, G. (2008). "Les professeurs d'université : une population bien différente quant aux taux de cessation d'emploi, de mortalité et de prise de retraite", Cahier québécois de démographie, Volume 36, 2, 217-248,
  • Léveillé, G. and Garrido, J. (2004). "Inflation impact on aggregate claims", Encyclopedia of Actuarial Science,
  • Léveillé, G. and Garrido, J. (2001). "Moments of compound renewal sums with discounted claims", Insurance : Mathematics and Economics, 28, 217-231
  • Léveillé G., Garrido J. (2001). "Recursive Moments of Compound Renewal Sums with Discounted Claims", Scandinavian Actuarial Journal, 2, 98-100,
  • Léveillé, G. (1997). "Perturbations des systèmes aléatoires généralisés à liaisons complètes", Revue Roumaine de Mathématiques Pures et Appliquées, 42, 301-310
  • Léveillé G. (1996). "Perturbations des systèmes aléatoires à liaisons complètes", Revue Roumaine de Mathématiques Pures et Appliquées, 41, 179-199

  • A compound renewal model for the medical malpractice insurance (Juillet 2013)
    17th IME Congress, Copenhagen, Denmark
  • Moments and joint moments of bivariate discounted compound renewal sums (Janvier 2011)
    1st Quebec-Ontario Workshop, UQAM, Montreal, Canada
  • Discounted aggregate claims for a general force of interest (9-10 mai 2007)
    MITAC Seminars, Université de Montréal, Montréal, Canada
  • Expérience démographique des régimes de retraite d'universités québécoises (9-10 mai 2007)
    75ième Congrès de l'Acfas, Université de Trois-Rivières, Trois-Rivières, Canada
  • Recursive moments of compound renewal sums with discounted claims (8 octobre 1999)
    10th Actuarial Day, Concordia University, Montréal, Canada
  • Distribution of compound renewal sums with discounted claims (6-8 juillet 2001)
    4th Canadian Conference in Applied Statistics, Concordia University, Montreal, Canada
  • Joint moments of discounted compound renewal sums (26-29 mai 2009)
    13th IME Congress, Istanbul, Turkey
  • Discounted compound renewal sums with a stochastic force of interest (26-28 juillet 2010)
    45th Actuarial Research Conference, Vancouver, Canada
  • Risk theory and random systems with complete connections (25-27 juin 2003)
    7th IME Congress, Université Claude-Bernard (ISFA), Lyon, France
  • Recursive moments of compound renewal sums with discounted claims (24-26 juillet 2000)
    4th IME Congress, Barcelona University, Barcelona,
  • Spain Moments of compound renewal sums with discounted claims (19-21 juillet 1999)
    3th IME Congress, City University, London, England
  • Distribution of compound renewal sums with disounted claims (18 novembre 2000)
    54ième Colloque des sciences mathématiques du Québec, Université Concordia, Montréal,
  • Canada Distribution of compound renewal sums with discounted claims (15-17 juillet 2002)
    6th IME Congress, Lisbon University (ISEG), Lisbon, Portugal
  • Bivariate compound renewal sums with discounted claims (14-17 juin 2011)
    15th IME Congress, Trieste, Italy
  • Risk theory and random systems with complete connections (14 novembre 2003)
    13th Actuarial Day, Concordia University, Montréal, Canada
  • Distribution of compound renewal sums with discounted claims (12 juillet 2002)
    1st Actuarial and Financial Day, Carlos III University, Madrid, Spain
  • Moment generating function of compound renewal sums with discounted claims (10-12 juillet 2007)
    11 th IME Congress, Piraeus University, Athens, Greece
  • Distribution of compound renewal sums with discounted claims (10-12 août 2000)
    35th Actuarial Research Conference, Université Laval, Québec, Canada
  • A renewal model for medical malpractice (1-4 août 2012)
    47th Actuarial Research Conference, Winnipeg, Canada

  • Ph. D. Mathématiques, Université de Montréal (1994)
  • M. Sc. Mathématiques, Université Laval (1980)
  • B. Sc. Mathématiques, Université Laval (1977)